QuantMind — 美股量化分析系统

个人美股量化分析平台，专注日线级别数据采集、技术分析、信号生成与回测验证。

架构概览

yfinance ──→ collectors ──→ DuckDB ──→ analyzers ──→ signals ──→ dashboard
                 │                     │               │             tui (Textual)
           hermes cron            indicators       atomic signals   终端面板
           定时触发              + 结构分析(缠论)    + 策略/事件
                                + market regime   + 多周期偏置(P0)
                                + Alpha101因子    + 自适应权重(P1)
                                                    ↓
                                              backtest / tracker
                                             回测验证 + 绩效追踪

核心功能

数据采集

• 日线行情 — OHLCV + 分红拆股，yfinance，盘后自动拉取
• 期权链 — 到期日、行权价、IV、Greeks，跟踪最近 3 个到期日
• 基本面 — PE、市值、EPS、利润率等，季度更新
• 调度 — 通过 hermes cron 定时触发（盘后采集 + 盘前分析）

技术分析

• 经典指标 — RSI、MACD、布林带、SMA/EMA、ATR（手写实现，无 pandas-ta 依赖）
• 结构分析（缠论） — K 线包含处理 → 分型识别 → 笔连接 → 中枢识别 → 市场状态分类
• 市场状态 — bullish_trend / bearish_trend / range_bound / transitional / high_volatility
• 多周期分析 (P0) — 日线聚合为周线，周线趋势作为偏置过滤（只做多/只做空/无限制）
• Alpha 101 因子 — 25 个 WorldQuant alpha 因子的时序版本

信号系统（原子化设计，借鉴 czsc）

• 原子信号 — 每个信号独立计算（RSI超卖/超买、MACD金叉/死叉、布林带突破、均线趋势、成交量异常、波动率、ATR突破）
• 策略组合 — Strategy（线性加权）+ Event（AND/OR/NOT 逻辑组合）+ EventStrategy（多事件策略）
• 方向仲裁 — 多空信号冲突时按多数+置信度决胜
• 自适应权重 (P1) — 根据原子信号历史胜率动态调整置信度，低胜率自动淘汰
• 信号跟踪 — 每个信号发出后跟踪其后 1/3/5/10 日表现

回测验证

• 信号回测 — 对历史信号计算胜率、平均收益、夏普率、最大回撤
• 成本感知回测 — TradeSimulator 模拟真实交易（手续费 0.1%、滑点 0.05%）
• 权重优化 — 随机搜索寻找最优指标权重组合

ML 预测

• 基于技术指标的 XGBoost 价格方向预测（feature: RSI, MACD, BB, SMA, ATR 等）
• 单标的独立训练，自动评估

可视化

• Streamlit 面板 — K 线图、信号面板、市场状态、回测结果、权重分析
• Textual TUI — 终端交互面板，支持概览/信号/跟踪/数据 4 个标签页

快速开始

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 初始化数据库
python scripts/collect.py --init-db

# 采集数据（手动测试）
python scripts/collect.py --symbols AAPL,MSFT,GOOGL

# 运行分析管线
python scripts/analyze.py

# 启动 Streamlit 面板
streamlit run dashboard/app.py

# 启动终端面板
python tui/app.py

# 用 hermes cron 定时采集（每天盘后）
hermes cron add "30 0 * * 2-6" "cd ~/quant && python scripts/collect.py"

项目结构

quant/
├── config.py                # 全局配置（Collect/Indicator/Signal/Storage/MultiTF/Adaptive/Dashboard）
├── core/models.py           # 数据模型：Bar, SignalAtom, SignalResult
│
├── collectors/
│   └── stocks.py            # yfinance 采集：行情+期权+基本面
│
├── storage/
│   ├── engine.py            # DuckDB 引擎封装（单文件零配置）
│   └── schema.py            # 7 张表结构定义
│
├── analyzers/
│   ├── indicators.py        # 技术指标计算（手写 RSI/MACD/BB/SMA/ATR）
│   ├── regime.py            # 市场状态识别（委托 structure.py）
│   ├── structure.py         # 缠论结构分析：分型→笔→中枢→状态
│   ├── signals.py           # 原子信号系统 + 自适应权重(P1) + 策略/事件组合
│   ├── multitimeframe.py    # 多周期分析(P0)：周线趋势偏置
│   ├── alpha101.py          # WorldQuant Alpha 101 因子（25 个时序版）
│   ├── backtest.py          # 回测引擎 + 成本感知 TradeSimulator
│   └── tracker.py           # 信号绩效跟踪
│
├── models/
│   └── predictor.py         # XGBoost ML 预测模型
│
├── dashboard/
│   └── app.py               # Streamlit 可视化面板
│
├── tui/
│   └── app.py               # Textual 终端交互面板
│
├── scripts/
│   ├── collect.py           # 数据采集入口
│   ├── analyze.py           # 分析管线入口
│   └── report.py            # 信号摘要报告
│
└── requirements.txt

信号系统详解

原子信号

信号	类型	说明
rsi_oversold	反转	RSI < 30 → 看多
rsi_overbought	反转	RSI > 70 → 看空
macd_golden_cross	趋势	MACD 上穿信号线 → 看多
macd_death_cross	趋势	MACD 下穿信号线 → 看空
bb_touch_lower	反转	收盘跌破下轨 2% → 看多
bb_touch_upper	反转	收盘突破上轨 2% → 看空
sma_trend_up/down	趋势	SMA20/SMA50 排列方向
volume_spike	确认	成交量 > 2.5 倍均值
high_volatility	风险	ATR/Close > 6% → 警示
atr_breakout	趋势	突破 SMA20 ± 2.5×ATR

多层过滤

P0: 多周期偏置 ─── 周线趋势决定做多/做空/双向
  ↓
P1: 自适应权重 ─── 原子历史胜率调置信度（淘汰 <= 35%）
  ↓
P2: 方向仲裁 ──── 多空冲突按多数+置信度决胜

回测结果解读

运行 python -m analyzers.backtest 或通过面板查看：

• 胜率 — 信号发出后 N 日方向正确率
• 夏普率 — 风险调整后收益（年化）
• 置信度分桶 — 高置信度信号是否确实表现更好
• 按标的分解 — 哪些股票信号系统表现最佳

数据源

数据	来源	更新频率	说明
日线行情	yfinance	日	免费，无需 API Key
期权链	yfinance	日	OI、Volume、IV、Greeks
基本面	yfinance	季度	PE、市值、股息率

调度配置（hermes cron）

# 盘后采集数据（美东时间周一至周五 20:30）
hermes cron add "30 0 * * 2-6" "cd ~/quant && python scripts/collect.py"

# 盘前运行分析（美东时间 7:00）
hermes cron add "0 11 * * 1-5" "cd ~/quant && python scripts/analyze.py"

# 查看定时任务
hermes cron list

# 删除任务
hermes cron remove <job-id>

技术选型

组件	选型	理由
存储	DuckDB	列存引擎，零运维，单文件，分析查询极快
采集	yfinance	免费，覆盖美股+期权+基本面
指标	手写	零依赖，兼容 Py3.14
信号	原子化（czsc 风格）	灵活组合，可扩展，支持自适应权重
ML	XGBoost	表格数据王者，速度快，可解释
面板	Streamlit	快速出图，交互式探索
TUI	Textual	终端内浏览，无需浏览器
调度	hermes cron	无需额外依赖，原生支持

设计原则

1. 单向数据流 — 采集→存储→分析→信号→展示，每阶段独立运行
2. 配置驱动 — 所有参数集中在 config.py，代码不硬编码
3. 输入/输出标准化 — DataFrame/字典，方便测试和回测
4. 渐进式复杂度 — 从 yfinance + DuckDB 起步，核心接口不变即可替换

路线图

• 项目脚手架
• 数据采集管线
• 技术指标分析（手写，零依赖）
• 缠论结构分析（分型/笔/中枢）
• 原子信号系统 + 策略/事件引擎
• 多周期偏置过滤（P0）
• 自适应权重（P1）
• 信号绩效跟踪
• 回测引擎（含成本感知模拟）
• 权重优化（随机搜索）
• Alpha 101 因子
• Streamlit 面板 + Textual TUI
• ML 预测模型
• hermes cron 调度
• 期权策略分析
• Telegram 通知推送
• 因子 IC/IR 分析
• 组合优化与仓位管理